- ISIN
- US3048713040
- CUSIP
- 304871304
- Эмитент
- Fairholme
- Дата выпуска
- 31 дек. 2009 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOCIX
Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции FOCIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,511.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) показал доход в 7.20% с начала года и 10.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOCIX составила 7.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fairholme Focused Income Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 7.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FOCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FOCIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 мая 2013 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 1 окт. 2014 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | 3.32% | 0.39% | 1.89% | -1.86% | 1.04% | 7.20% | ||||||
| 2025 | 3.34% | 0.56% | 0.21% | -3.97% | 2.25% | 0.97% | 0.78% | 3.15% | -0.54% | -1.85% | 2.59% | -1.22% | 6.17% |
| 2024 | 2.19% | 1.27% | 2.14% | -0.85% | 0.94% | 0.41% | 2.17% | 0.23% | -0.33% | 0.69% | 9.56% | -4.11% | 14.67% |
| 2023 | 6.30% | -1.17% | -0.08% | 0.85% | -2.28% | 3.30% | 1.17% | 0.41% | 0.87% | -0.41% | 2.07% | 1.13% | 12.58% |
| 2022 | 1.01% | 2.46% | 2.97% | -1.65% | 2.29% | -9.07% | 7.80% | -0.88% | -6.73% | 9.22% | 2.20% | -2.26% | 6.00% |
| 2021 | -1.84% | 1.78% | 2.89% | 3.12% | 2.48% | -2.55% | -1.29% | -0.56% | 0.27% | 2.35% | -2.48% | 2.63% | 6.73% |
Метрики бенчмарка
Fairholme Focused Income Fund has an annualized alpha of 4.56%, beta of 0.23, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.56%) than losses (41.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.56%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 42.56%
- Участие в снижении
- 41.97%
Комиссия
Комиссия FOCIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOCIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 13.52 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fairholme Focused Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.34 | $0.35 | $0.25 | $0.12 | $0.07 | $0.28 | $0.45 | $1.08 | $0.63 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.22% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairholme Focused Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fairholme Focused Income Fund показал максимальную просадку в 18.78%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Fairholme Focused Income Fund составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2016 года2016 | -18.78%февр. 2016 г. | 3mo 28d | 5mo 9d | 9mo 7dокт. 2015 г. - июль 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -18.61%март 2020 г. | 3y 1mo | 1y 1mo | 4y 2moфевр. 2017 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.80%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 4mo 27d | 10mo 5dапр. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -12.47%дек. 2014 г. | 9mo 14d | 10mo 3d | 1y 7moмарт 2014 г. - окт. 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.36%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 3mo 16d | 8mo 24dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| FOCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -56.78% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -9.10% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -18.90% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.36% | -25.43% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.61% | -33.92% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.74% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -10.72% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.97% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOCIX
Добавьте Fairholme Focused Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOCIX