График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fairholme Focused Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) показал доход в 6.93% с начала года и 9.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOCIX составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fairholme Focused Income Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 8.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FOCIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 мая 2013 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 1 окт. 2014 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | 3.32% | 1.18% | 6.93% | |||||||||
| 2025 | 3.34% | 0.56% | 0.21% | -3.97% | 2.25% | 0.97% | 0.78% | 3.15% | -0.54% | -1.85% | 2.59% | -1.22% | 6.17% |
| 2024 | 2.19% | 1.27% | 2.14% | -0.85% | 0.94% | 0.41% | 2.17% | 0.23% | -0.33% | 0.69% | 9.56% | -4.11% | 14.67% |
| 2023 | 6.30% | -1.17% | -0.08% | 0.85% | -2.28% | 3.30% | 1.17% | 0.41% | 0.87% | -0.41% | 2.07% | 1.13% | 12.58% |
| 2022 | 1.01% | 2.46% | 2.97% | -1.65% | 2.29% | -9.07% | 7.80% | -0.88% | -6.73% | 9.22% | 2.20% | -2.26% | 6.00% |
| 2021 | -1.84% | 1.78% | 2.89% | 3.12% | 2.48% | -2.55% | -1.29% | -0.56% | 0.27% | 2.35% | -2.48% | 2.63% | 6.73% |
Метрики бенчмарка
Fairholme Focused Income Fund: годовая альфа составляет 4.83%, бета — 0.23, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 06.01.2010.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (44.11%) было выше, чем в снижении (41.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.83%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 44.11%
- Участие в снижении
- 41.23%
Комиссия
Комиссия FOCIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOCIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 6.61 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FOCIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fairholme Focused Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.34 | $0.35 | $0.25 | $0.12 | $0.07 | $0.28 | $0.45 | $1.08 | $0.63 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairholme Focused Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fairholme Focused Income Fund показал максимальную просадку в 18.78%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Fairholme Focused Income Fund составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.78% | 16 окт. 2015 г. | 81 | 11 февр. 2016 г. | 109 | 19 июл. 2016 г. | 190 |
| -18.61% | 21 февр. 2017 г. | 777 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 1061 |
| -13.8% | 29 апр. 2011 г. | 110 | 4 окт. 2011 г. | 100 | 28 февр. 2012 г. | 210 |
| -12.47% | 7 мар. 2014 г. | 198 | 16 дек. 2014 г. | 209 | 15 окт. 2015 г. | 407 |
| -12.36% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 73 | 10 янв. 2023 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...