PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с BAICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCIX с BAICX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) and BAICX (BlackRock Multi-Asset Income Portfolio) are both mutual funds - FOCIX is a High Yield Bonds fund managed by Fairholme, while BAICX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FOCIX returned 7.08%/yr vs 5.20%/yr for BAICX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FOCIX charges 1.00%/yr vs 0.81%/yr for BAICX.

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и BAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у BAICX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции BAICX по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.20% соответственно.

FOCIX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.83%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.45%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.08%

BAICX

1 день
0.09%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.29%
1 год
10.90%
3 года*
9.53%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCIX и BAICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		7.20%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		3.74%11.53%7.19%9.24%-12.42%6.61%6.34%13.61%-3.78%8.79%

Correlation

The correlation between FOCIX and BAICX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.42

Over the past year, the correlation between FOCIX and BAICX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCCFOCIX с SPY
Часто сравнивают с BAICX:
BAICX с FMSDXBAICX с BUFHXBAICX с NEFRXBAICX с GGIZXBAICX с LSSAXBAICX с ABNDXBAICX с SPHY

Доходность на риск

FOCIX vs. BAICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BAICX
Ранг доходности на риск BAICX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAICX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c BAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXBAICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.07

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.07

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.21

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

9.59

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. BAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAICX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и BAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXBAICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.07

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.70

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и BAICX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и BAICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCIXBAICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-33.29%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-5.00%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-5.85%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-17.64%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-19.76%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.74%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.15%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и BAICX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCIXBAICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.72%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

4.34%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

5.34%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

6.27%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

6.05%

+3.03%

Сравнение комиссий FOCIX и BAICX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BAICX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и BAICX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BAICX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		6.35%6.26%5.85%4.20%4.21%4.90%4.07%4.69%5.28%4.60%4.71%5.34%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.22%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Часто задаваемые вопросы

FOCIX and BAICX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCIX has higher volatility (2.62%) compared to BAICX (1.72%). In terms of maximum drawdown, FOCIX dropped -18.78% vs BAICX's -33.29%.

BAICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCIX и BAICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор