PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCIX с ARCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) is High Yield Bonds fund managed by Fairholme, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FOCIX returned 7.08%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции FOCIX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.08% против 12.56% соответственно.

FOCIX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.83%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.45%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.08%

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCIX и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		7.20%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between FOCIX and ARCC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.35

The correlation between FOCIX and ARCC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с SPY
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

FOCIX vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.36

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.38

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.34

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

-0.63

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.36

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.37

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и ARCC

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCIXARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-79.36%

+60.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-19.35%

+16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-19.35%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-21.76%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-56.77%

+38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-13.66%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-9.10%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

10.48%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и ARCC

Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 2.62%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCIXARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.94%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

14.71%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

18.40%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

19.96%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

25.58%

-16.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и ARCC

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ARCC в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.22%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Часто задаваемые вопросы

FOCIX and ARCC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCC has higher volatility (3.94%) compared to FOCIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FOCIX dropped -18.78% vs ARCC's -79.36%.

FOCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCIX и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор