PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCIX с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Ares Capital Corporation (ARCC).

FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCIX и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции FOCIX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.16% против 11.74% соответственно.

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с VTMFX
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

FOCIX vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.54

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.63

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.63

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

-1.29

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.54

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.42

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.37

+0.42

Корреляция

Корреляция между FOCIX и ARCC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и ARCC

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и ARCC

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCIXARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-79.36%

+60.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-19.35%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-21.76%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-56.77%

+38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-18.05%

+16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.07%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

9.40%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и ARCC

Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 2.33%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCIXARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

6.78%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

15.24%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

23.54%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

19.89%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

25.53%

-16.35%