Сравнение FOCIX с FMSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).
FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCIX или FMSDX.
Основные характеристики
| FOCIX | FMSDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.77% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 12.13% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 10.23% | 2.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.58% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 4.91% | 7.05% |
| Макс. просадка | -18.78% | -21.64% |
| Текущая просадка | -0.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FOCIX и FMSDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и FMSDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCIX показывает доходность 8.77%, а FMSDX немного выше – 8.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCIX и FMSDX
FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и FMSDX
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FMSDX в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 3.10% | 2.81% | 2.25% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% | 3.77% | 9.84% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.73% | 4.23% | 4.71% | 3.22% | 3.40% | 2.82% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и FMSDX
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и FMSDX
Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.