PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCIX с FMSDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - FOCIX is a High Yield Bonds fund managed by Fairholme, while FMSDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FOCIX returned 8.61%/yr vs 6.45%/yr for FMSDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FOCIX charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 8.45%.

FOCIX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.83%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.45%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.08%

FMSDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.98%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCIX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		7.20%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-5.15%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		8.45%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Correlation

The correlation between FOCIX and FMSDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FOCIX and FMSDX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCCFOCIX с SPY
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Доходность на риск

FOCIX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXFMSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.20

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.99

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.36

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

11.69

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FMSDX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.20

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.92

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и FMSDX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и FMSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCIXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-21.64%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-6.47%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-13.17%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-18.12%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.71%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.81%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.86%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и FMSDX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеют волатильность 2.62% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCIXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

7.39%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

9.89%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

9.80%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

10.60%

-1.52%

Сравнение комиссий FOCIX и FMSDX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и FMSDX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FMSDX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.47%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.22%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Часто задаваемые вопросы

FOCIX and FMSDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCIX has higher volatility (2.62%) compared to FMSDX (2.50%). In terms of maximum drawdown, FOCIX dropped -18.78% vs FMSDX's -21.64%.

FMSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCIX и FMSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор