PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOBAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOBAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FOBAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOBAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOBAX
Tributary Balanced Fund		-2.53%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%21.41%-2.11%13.92%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FOBAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.32% против 16.19% соответственно.

FOBAX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.62%
1 год
9.75%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.32%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с RCTIXFOBAX с FOSIXFOBAX с FSMBXFOBAX с FONPXFOBAX с FOSCXFOBAX с FOINXFOBAX с IOEZX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FOBAX и WWWEX

FOBAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FOBAX
Tributary Balanced Fund

Доходность на риск

FOBAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOBAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOBAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.39

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.65

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.57

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

1.42

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOBAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOBAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOBAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOBAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.24

+0.47

Корреляция

Корреляция между FOBAX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOBAX и WWWEX

Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		10.11%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FOBAX и WWWEX

Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOBAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-82.60%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-12.14%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-26.94%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-36.00%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-7.95%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-41.54%

+37.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.88%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FOBAX и WWWEX

Текущая волатильность для Tributary Balanced Fund (FOBAX) составляет 3.51%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOBAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.99%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

14.24%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

18.32%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

19.91%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

19.12%

-8.16%