PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOBAX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOBAX с RCTIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FOBAX (Tributary Balanced Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - FOBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Tributary Funds, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 10 years, FOBAX returned 8.87%/yr vs 5.57%/yr for RCTIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FOBAX charges 0.96%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности FOBAX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Balanced Fund (FOBAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOBAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 5.57% соответственно.

FOBAX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.69%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.81%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.87%

RCTIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.72%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOBAX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOBAX
Tributary Balanced Fund		2.52%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%21.41%-2.11%13.92%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.92%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Correlation

The correlation between FOBAX and RCTIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.19

Over the past year, FOBAX and RCTIX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с FONPXFOBAX с FOSIXFOBAX с SIFAXFOBAX с FOINXFOBAX с FOSCXFOBAX с FSMBXFOBAX с IOEZX
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с EARRXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с EIFAX

Доходность на риск

FOBAX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOBAX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOBAXRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.10

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.12

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.04

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

13.38

-4.83

FOBAX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOBAX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOBAX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOBAX и RCTIX

Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOBAXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-10.89%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-1.20%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-1.48%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-6.17%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-10.89%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.20%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-1.08%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.36%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FOBAX и RCTIX

Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOBAXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.78%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.84%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

2.32%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

2.50%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

3.74%

+7.23%

Сравнение комиссий FOBAX и RCTIX

FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOBAX и RCTIX

Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности RCTIX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		9.63%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.26%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOBAX and RCTIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOBAX has higher volatility (2.29%) compared to RCTIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, FOBAX dropped -40.00% vs RCTIX's -10.89%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOBAX и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор