PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOBAX с FSMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOBAX с FSMBX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FOBAX (Tributary Balanced Fund) and FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund) are both mutual funds - FOBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Tributary Funds, while FSMBX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds. Over the past 5 years, FOBAX returned 6.88%/yr vs 5.74%/yr for FSMBX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FOBAX charges 0.96%/yr vs 0.90%/yr for FSMBX.

Доходность

Сравнение доходности FOBAX и FSMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOBAX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у FSMBX с доходностью 10.38%.

FOBAX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.69%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.81%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.87%

FSMBX

1 день
0.97%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.38%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.40%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOBAX и FSMBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOBAX
Tributary Balanced Fund		2.52%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%6.07%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		10.38%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%

Correlation

The correlation between FOBAX and FSMBX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.83

The correlation between FOBAX and FSMBX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

Tributary Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с FONPXFOBAX с RCTIXFOBAX с FOSIXFOBAX с SIFAXFOBAX с FOINXFOBAX с FOSCXFOBAX с IOEZX
Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с FOSIXFSMBX с MISIXFSMBX с BIGTXFSMBX с PFSLXFSMBX с FOSCX

Доходность на риск

FOBAX vs. FSMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOBAX c FSMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOBAXFSMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.93

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.45

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.33

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

3.45

+5.10

FOBAX vs. FSMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOBAX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FSMBX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOBAX и FSMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOBAX и FSMBX

Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки FSMBX в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и FSMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOBAXFSMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-37.37%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-10.79%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-25.22%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-25.22%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.59%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.68%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

4.14%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FOBAX и FSMBX

Текущая волатильность для Tributary Balanced Fund (FOBAX) составляет 2.29%, в то время как у Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOBAXFSMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.97%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

10.72%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

15.45%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

18.76%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

21.88%

-10.91%

Сравнение комиссий FOBAX и FSMBX

FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSMBX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOBAX и FSMBX

Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности FSMBX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		9.63%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.55%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOBAX and FSMBX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMBX has higher volatility (3.97%) compared to FOBAX (2.29%). In terms of maximum drawdown, FOBAX dropped -40.00% vs FSMBX's -37.37%.

FOBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOBAX и FSMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор