Сравнение FOBAX с FSMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и FSMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и FSMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -4.23% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 6.43% |
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | -2.81% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FSMBX с доходностью -2.81%.
FOBAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.13%
FSMBX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и FSMBX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSMBX в 0.90%.
Доходность на риск
FOBAX vs. FSMBX — Ранг доходности на риск
FOBAX
FSMBX
Сравнение FOBAX c FSMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | FSMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.00 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.15 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.14 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -0.40 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | FSMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.00 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.19 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и FSMBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и FSMBX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности FSMBX в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.29% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и FSMBX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки FSMBX в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и FSMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | FSMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -37.37% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -13.71% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.22% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -15.10% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.71% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.64% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и FSMBX
Текущая волатильность для Tributary Balanced Fund (FOBAX) составляет 2.87%, в то время как у Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | FSMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.34% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 11.09% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 20.52% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 18.72% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 22.09% | -11.15% |