- ISIN
- US89609H8372
- CUSIP
- 89609H837
- Эмитент
- Tributary Funds
- Дата выпуска
- 5 авг. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOBAX
Tributary Balanced Fund (FOBAX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции FOBAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tributary Balanced Fund (FOBAX) показал доход в 4.58% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOBAX составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Tributary Balanced Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FOBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FOBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 дек. 1999 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 0.15% | -3.68% | 4.83% | 1.32% | -0.63% | 1.66% | 4.58% | |||||
| 2025 | 1.85% | -0.34% | -3.73% | -0.51% | 3.36% | 3.06% | 1.61% | 1.49% | 2.15% | 1.02% | 0.18% | -0.08% | 10.30% |
| 2024 | 1.25% | 2.79% | 2.27% | -3.13% | 4.44% | 2.42% | 1.14% | 1.52% | 1.13% | -0.67% | 3.19% | -2.66% | 14.28% |
| 2023 | 4.77% | -1.73% | 2.84% | 1.66% | 0.17% | 4.00% | 1.73% | -1.12% | -3.69% | -1.46% | 6.09% | 3.11% | 17.11% |
| 2022 | -4.38% | -2.59% | 1.26% | -5.68% | 0.05% | -4.86% | 5.65% | -3.44% | -6.53% | 3.63% | 4.85% | -3.24% | -15.11% |
| 2021 | -1.25% | 2.12% | 2.03% | 4.02% | 0.29% | 1.74% | 1.30% | 1.80% | -3.29% | 4.14% | -0.42% | 2.95% | 16.27% |
Метрики бенчмарка
Tributary Balanced Fund has an annualized alpha of 3.31%, beta of 0.54, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.63%) than losses (59.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 63.63%
- Участие в снижении
- 59.53%
Комиссия
Комиссия FOBAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOBAX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.24 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.71 | -1.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.97 | $1.06 | $0.98 | $0.93 | $1.66 | $1.11 | $0.80 | $1.17 | $1.41 | $1.09 | $0.04 |
Дивидендный доход | 9.44% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tributary Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.00%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 27d | 2y 5moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.88%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 23dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.24%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 7mo 23d | 1y 2moмарт 2002 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-13.08%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 3d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| FOBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -56.78% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -9.10% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -18.90% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.43% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -33.92% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.70% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.09% | -0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOBAX
Добавьте Tributary Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOBAX