PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tributary Balanced Fund (FOBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tributary Balanced Fund (FOBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89609H8372

CUSIP

89609H837

Эмитент

Tributary Funds

Дата выпуска

5 авг. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FOBAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

Популярные сравнения:
FOBAX с RCTIX
Популярные сравнения:
FOBAX с RCTIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Tributary Balanced Fund (FOBAX) показал доход в 0.48% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOBAX составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FOBAX

С начала года

0.48%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-2.20%

1 год

6.34%

3 года

8.70%

5 лет

8.76%

10 лет

7.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.85%-0.34%-3.73%-0.51%3.36%0.48%
20241.25%2.79%2.27%-3.13%4.44%2.15%1.14%1.52%1.13%-0.67%3.19%-2.66%13.98%
20234.77%-1.73%2.84%1.66%0.17%4.00%1.73%-1.12%-3.69%-1.46%6.09%3.52%17.57%
2022-4.38%-2.59%1.26%-5.68%0.05%-4.86%5.65%-3.44%-6.53%3.63%4.85%-3.24%-15.11%
2021-1.25%2.12%2.03%4.02%0.29%1.74%1.30%1.80%-3.29%4.14%-0.42%2.95%16.27%
20200.56%-4.75%-7.97%7.58%3.76%1.35%3.64%3.94%-2.43%-1.55%6.28%2.71%12.64%
20195.22%1.53%1.95%2.55%-3.59%4.60%1.61%0.06%0.69%1.69%1.88%1.88%21.72%
20183.30%-2.91%-0.84%0.18%1.89%0.43%2.20%1.93%0.25%-4.67%1.87%-5.32%-2.11%
20171.55%2.92%-0.03%1.07%1.06%0.24%0.87%0.35%1.10%1.08%2.03%0.91%13.92%
2016-3.07%-0.25%3.98%-0.24%1.02%0.36%2.19%-0.12%-0.59%-1.76%0.89%1.34%3.65%
2015-0.48%4.49%1.15%-1.70%1.90%-0.95%0.80%-4.53%-1.91%4.78%-0.29%-1.35%1.54%
2014-1.90%4.41%-0.67%-0.63%1.66%2.73%-3.61%4.15%-2.62%1.79%1.54%-0.80%5.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOBAX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FOBAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tributary Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tributary Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.01$1.01$1.06$0.93$1.67$1.11$0.84$1.17$1.41$1.09$0.41$1.57

Дивидендный доход

5.04%5.06%5.75%5.60%8.10%5.80%4.68%7.55%8.30%6.73%2.47%9.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.83$1.01
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.91$1.06
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.84$0.93
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.59$1.67
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.00$1.11
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.72$0.84
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.07$1.17
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.31$1.41
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.01$1.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.39$0.41
2014$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$1.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tributary Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Tributary Balanced Fund составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.26223 мар. 2010 г.616
-22.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-19.87%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.516
-18.48%14 мая 1999 г.21614 мар. 2000 г.8054 июн. 2003 г.1021
-12.57%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.135
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...