PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOBAX с FOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOBAX с FOSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX).

FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FOBAX и FOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOBAX и FOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOBAX
Tributary Balanced Fund		-4.23%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%21.41%-2.11%13.92%
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.28%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%4.35%1.01%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, FOBAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FOSIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции FOSIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 2.34% соответственно.

FOBAX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.15%
1 год
8.11%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.13%

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.51%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с RCTIXFOBAX с FSMBXFOBAX с FONPXFOBAX с FOSCXFOBAX с FOINXFOBAX с IOEZXFOBAX с TIBIX
Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOINXFOSIX с FOSCXFOSIX с FONPXFOSIX с FSMBXFOSIX с DHEIXFOSIX с DFAIXFOSIX с DFCFX

Сравнение комиссий FOBAX и FOSIX

FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FOSIX в 0.64%.

FOBAX
Tributary Balanced Fund
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FOBAX vs. FOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOBAX c FOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOBAXFOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.92

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.29

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.09

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

12.65

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOBAX vs. FOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOBAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FOSIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOBAX и FOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOBAXFOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.92

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.34

-0.63

Корреляция

Корреляция между FOBAX и FOSIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOBAX и FOSIX

Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности FOSIX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		10.29%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FOBAX и FOSIX

Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки FOSIX в -6.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и FOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOBAXFOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-6.58%

-33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-1.31%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-6.57%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-6.58%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.09%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.82%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.32%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FOBAX и FOSIX

Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOBAXFOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.63%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

1.32%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

2.07%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

2.24%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

1.93%

+9.01%