Сравнение FOBAX с FONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FONPX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и FONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и FONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -2.53% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
FONPX Tributary Nebraska Tax-Free Fund | -0.54% | 5.26% | 0.63% | 4.76% | -6.17% | 0.01% | 4.68% | 5.69% | 1.29% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у FONPX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции FONPX по среднегодовой доходности: 8.32% против 1.68% соответственно.
FOBAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.32%
FONPX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и FONPX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FONPX в 0.45%.
Доходность на риск
FOBAX vs. FONPX — Ранг доходности на риск
FOBAX
FONPX
Сравнение FOBAX c FONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | FONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.62 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.10 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | FONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и FONPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и FONPX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FONPX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.11% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
FONPX Tributary Nebraska Tax-Free Fund | 2.36% | 2.47% | 2.39% | 2.39% | 1.81% | 1.84% | 1.92% | 2.69% | 3.36% | 3.55% | 3.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и FONPX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки FONPX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и FONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | FONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -10.92% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -3.71% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -10.92% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -10.92% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -2.22% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.93% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.96% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и FONPX
Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | FONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 0.96% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 1.44% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 3.62% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 3.21% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 3.28% | +7.68% |