PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOBAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOBAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FOBAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOBAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOBAX
Tributary Balanced Fund		-2.53%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%21.41%-2.11%13.92%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 3.91% соответственно.

FOBAX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.62%
1 год
9.75%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.32%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с RCTIXFOBAX с FOSIXFOBAX с FSMBXFOBAX с FONPXFOBAX с FOSCXFOBAX с FOINXFOBAX с IOEZX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий FOBAX и SIFAX

FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

FOBAX
Tributary Balanced Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

FOBAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOBAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOBAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.03

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.86

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.49

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.92

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOBAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOBAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOBAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOBAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.03

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.25

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.36

Корреляция

Корреляция между FOBAX и SIFAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOBAX и SIFAX

Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		10.11%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FOBAX и SIFAX

Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOBAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-23.62%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-3.07%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-8.32%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-14.69%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.35%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.65%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.25%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FOBAX и SIFAX

Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOBAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.04%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

3.93%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

5.30%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

5.50%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

5.16%

+5.80%