Сравнение FOBAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -4.23% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.10% соответственно.
FOBAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.13%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и TPDAX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FOBAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FOBAX
TPDAX
Сравнение FOBAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.07 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.68 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.33 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 12.75 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.07 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и TPDAX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.29% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и TPDAX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -22.29% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -7.58% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -17.58% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -22.29% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.56% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.94% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.98% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и TPDAX
Текущая волатильность для Tributary Balanced Fund (FOBAX) составляет 2.87%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.00% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 9.73% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 12.21% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.12% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 9.86% | +1.08% |