PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOBAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOBAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FOBAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOBAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOBAX
Tributary Balanced Fund		-2.53%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%21.41%-2.11%13.92%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 2.53% соответственно.

FOBAX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.62%
1 год
9.75%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.32%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с RCTIXFOBAX с FOSIXFOBAX с FSMBXFOBAX с FONPXFOBAX с FOSCXFOBAX с FOINXFOBAX с IOEZX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FOBAX и STDAX

FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FOBAX
Tributary Balanced Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FOBAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOBAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOBAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

4.33

-3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

7.27

-5.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.54

-1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

6.81

-5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

32.75

-26.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOBAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOBAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOBAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOBAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

4.33

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.43

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.00

+0.71

Корреляция

Корреляция между FOBAX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOBAX и STDAX

Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		10.11%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FOBAX и STDAX

Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOBAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-76.81%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-0.59%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-2.91%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-26.89%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-9.47%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-31.94%

+28.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.12%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FOBAX и STDAX

Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOBAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

0.40%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

0.64%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

0.93%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

1.95%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

6.69%

+4.27%