Сравнение FOBAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -2.53% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOBAX имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.
FOBAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.32%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и CONWX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FOBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FOBAX
CONWX
Сравнение FOBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.71 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.37 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.21 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 12.51 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и CONWX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.11% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и CONWX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -26.09% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.60% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -12.49% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -26.09% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.27% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.78% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и CONWX
Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.25% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 5.47% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 10.70% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.27% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.16% | -0.20% |