Сравнение FOBAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -2.53% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -4.02% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FOBAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.32%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и BWBIX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FOBAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FOBAX
BWBIX
Сравнение FOBAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.54 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 3.22 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.54 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и BWBIX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.11% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и BWBIX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -39.14% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -12.76% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -39.14% | +19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -9.26% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -11.88% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.41% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и BWBIX
Текущая волатильность для Tributary Balanced Fund (FOBAX) составляет 3.51%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.39% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 11.38% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 19.94% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 21.19% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 23.31% | -12.35% |