PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNX returned 11.90%/yr vs 12.08%/yr for VXF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности FNX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции VXF немного впереди с 12.08%.

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between FNX and VXF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.92

The correlation between FNX and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и VXF

Секторы
FNX
VXF

Промышленность

19.3%
19.3%

Финансовые услуги

18.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.7%

Здравоохранение

10.4%
13.3%

Технологии

9.5%
19.8%

Недвижимость

8.6%
6.0%

Энергетика

6.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.1%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.3%

Промышленность

FNX
19.3%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

FNX
18.6%
VXF
14.6%

Потребительский циклический сектор

FNX
14.4%
VXF
9.7%

Здравоохранение

FNX
10.4%
VXF
13.3%

Технологии

FNX
9.5%
VXF
19.8%

Недвижимость

FNX
8.6%
VXF
6.0%

Энергетика

FNX
6.2%
VXF
5.1%

Потребительский защитный сектор

FNX
4.0%
VXF
2.7%

Сырьевые материалы

FNX
3.1%
VXF
4.2%

Коммунальные услуги

FNX
2.7%
VXF
2.0%

Коммуникационные услуги

FNX
2.2%
VXF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

FNX vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.69

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.38

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.84

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

10.07

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FNX и VXF

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-58.03%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.21%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-26.92%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-36.39%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-41.72%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.02%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-9.55%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и VXF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 4.63% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.87%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.44%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

17.22%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

22.33%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.29%

-0.32%

Сравнение комиссий FNX и VXF

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и VXF

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNX and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to FNX (4.63%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.08% vs 11.90% for FNX. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.08% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.83% for FNX.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор