PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNX с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FNX и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNX и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNX и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FNX уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 11.22% против 15.77% соответственно.

FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с AVMV
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FNX и TDIV

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FNX vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.25

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.87

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.27

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

7.79

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между FNX и TDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и TDIV

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FNX и TDIV

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FNXTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-31.97%

-25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.07%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-31.97%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-31.97%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.52%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.88%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.80%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и TDIV

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.07% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNXTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.10%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.70%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

23.52%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

20.45%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

20.73%

+1.21%