PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с SRHQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNX returned 17.47%/yr vs 17.41%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности FNX и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 13.44%.

FNX

1 день
0.70%
1 месяц
3.80%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.94%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.53%

SRHQ

1 день
1.04%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.44%
1 год
22.62%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.63%9.87%12.21%20.39%2.51%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		13.44%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between FNX and SRHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between FNX and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и SRHQ

Секторы
FNX
SRHQ

Финансовые услуги

18.7%
8.9%

Промышленность

18.2%
22.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.6%

Технологии

13.3%
23.5%

Здравоохранение

10.1%
20.4%

Недвижимость

7.1%
1.1%

Энергетика

5.7%
1.1%

Сырьевые материалы

3.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.2%

Финансовые услуги

FNX
18.7%
SRHQ
8.9%

Промышленность

FNX
18.2%
SRHQ
22.3%

Потребительский циклический сектор

FNX
15.4%
SRHQ
12.6%

Технологии

FNX
13.3%
SRHQ
23.5%

Здравоохранение

FNX
10.1%
SRHQ
20.4%

Недвижимость

FNX
7.1%
SRHQ
1.1%

Энергетика

FNX
5.7%
SRHQ
1.1%

Сырьевые материалы

FNX
3.2%
SRHQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

FNX
3.2%
SRHQ
5.3%

Коммунальные услуги

FNX
2.8%
SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

FNX
2.4%
SRHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с LSTSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

FNX vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNXSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.54

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.23

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.60

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

12.26

-2.18

FNX vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNX и SRHQ

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-18.50%

-38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-6.31%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-18.50%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-3.05%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.85%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и SRHQ

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.85%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.82%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.80%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

15.99%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

15.99%

+5.97%

Сравнение комиссий FNX и SRHQ

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и SRHQ

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNX and SRHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNX has higher volatility (4.58%) compared to SRHQ (3.85%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, FNX leads with 17.47% vs 17.41% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNX has performed better with a 17.47% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

FNX has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.69% for SRHQ.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and SRH. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.35% for SRHQ.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор