PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNX с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FNX и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNX и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNX и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FNX уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.87% соответственно.

FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с AVMV
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FNX и QCLN

И FNX, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FNX vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.63

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.23

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.97

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

12.27

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.63

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.15

+0.25

Корреляция

Корреляция между FNX и QCLN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и QCLN

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FNX и QCLN

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FNXQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-76.18%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.18%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-69.49%

+44.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-71.73%

+27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-45.67%

+39.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-43.54%

+35.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.24%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 6.07%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNXQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

13.73%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

27.33%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

37.76%

-16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

37.87%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

34.62%

-12.68%