Сравнение FNX с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FNX и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNX и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNX и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.63% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -9.63% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FNX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FNX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 11.22%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и KNG
FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FNX vs. KNG — Ранг доходности на риск
FNX
KNG
Сравнение FNX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNX | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.38 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.64 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.47 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 1.70 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.38 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FNX и KNG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и KNG
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.90% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и KNG
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -35.12% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.55% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -18.20% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.79% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -4.10% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.94% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и KNG
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.36% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 7.47% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 13.64% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 13.63% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.30% | +4.64% |