PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from First Trust - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNX returned 11.90%/yr vs 10.75%/yr for FTDS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNX charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности FNX и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции FNX превзошли акции FTDS по среднегодовой доходности: 11.90% против 10.75% соответственно.

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between FNX and FTDS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.69

The correlation between FNX and FTDS shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNX и FTDS

Секторы
FNX
FTDS

Промышленность

19.3%
19.8%

Финансовые услуги

18.6%
27.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
3.4%

Здравоохранение

10.4%
9.4%

Технологии

9.5%
9.4%

Недвижимость

8.6%

-

Энергетика

6.2%
20.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.9%

Сырьевые материалы

3.1%
8.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Промышленность

FNX
19.3%
FTDS
19.8%

Финансовые услуги

FNX
18.6%
FTDS
27.9%

Потребительский циклический сектор

FNX
14.4%
FTDS
3.4%

Здравоохранение

FNX
10.4%
FTDS
9.4%

Технологии

FNX
9.5%
FTDS
9.4%

Недвижимость

FNX
8.6%
FTDS

-

Энергетика

FNX
6.2%
FTDS
20.2%

Потребительский защитный сектор

FNX
4.0%
FTDS
1.9%

Сырьевые материалы

FNX
3.1%
FTDS
8.0%

Коммунальные услуги

FNX
2.7%
FTDS

-

Коммуникационные услуги

FNX
2.2%
FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

FNX vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.44

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.19

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.81

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

7.56

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FNX и FTDS

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-56.53%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-6.57%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-18.04%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-23.35%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-42.47%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-4.46%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-9.87%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.44%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и FTDS

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.48%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.87%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.92%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

17.65%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.14%

+1.83%

Сравнение комиссий FNX и FTDS

FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и FTDS

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FTDS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

FNX and FTDS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNX has higher volatility (4.63%) compared to FTDS (3.48%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs FTDS's -56.53%.

On 10-year performance, FNX leads with 11.90% vs 10.75% for FTDS. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 11.90% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.83% for FNX.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.70% for FTDS.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор