PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с FDLS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNX returned 17.47%/yr vs 19.73%/yr for FDLS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности FNX и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 15.91%.

FNX

1 день
0.70%
1 месяц
3.80%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.94%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.53%

FDLS

1 день
-0.17%
1 месяц
2.14%
С начала года
15.91%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.63%9.87%12.21%20.39%-4.89%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		15.91%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between FNX and FDLS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between FNX and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и FDLS

Секторы
FNX
FDLS

Финансовые услуги

18.7%
13.9%

Промышленность

18.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
3.7%

Технологии

13.3%
23.9%

Здравоохранение

10.1%
11.2%

Недвижимость

7.1%
2.1%

Энергетика

5.7%
6.7%

Сырьевые материалы

3.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.1%

Финансовые услуги

FNX
18.7%
FDLS
13.9%

Промышленность

FNX
18.2%
FDLS
17.6%

Потребительский циклический сектор

FNX
15.4%
FDLS
3.7%

Технологии

FNX
13.3%
FDLS
23.9%

Здравоохранение

FNX
10.1%
FDLS
11.2%

Недвижимость

FNX
7.1%
FDLS
2.1%

Энергетика

FNX
5.7%
FDLS
6.7%

Сырьевые материалы

FNX
3.2%
FDLS
2.4%

Потребительский защитный сектор

FNX
3.2%
FDLS
4.8%

Коммунальные услуги

FNX
2.8%
FDLS
1.7%

Коммуникационные услуги

FNX
2.4%
FDLS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

FNX vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNXFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.94

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.75

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.45

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

13.61

-3.54

FNX vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNX и FDLS

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-23.32%

-33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.55%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-23.32%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-3.85%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.42%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и FDLS

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 4.58%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.35%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.85%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.04%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

19.06%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

19.06%

+2.90%

Сравнение комиссий FNX и FDLS

FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и FDLS

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FDLS в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.85%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FNX and FDLS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (5.35%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.73% vs 17.47% for FNX. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.73% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.81% for FNX.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор