PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNX returned 16.99%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности FNX и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%20.39%-5.24%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between FNX and FDLS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between FNX and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и FDLS

Секторы
FNX
FDLS

Промышленность

19.3%
18.8%

Финансовые услуги

18.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
4.4%

Здравоохранение

10.4%
11.7%

Технологии

9.5%
25.7%

Недвижимость

8.6%
2.1%

Энергетика

6.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Сырьевые материалы

3.1%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.3%

Промышленность

FNX
19.3%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

FNX
18.6%
FDLS
14.3%

Потребительский циклический сектор

FNX
14.4%
FDLS
4.4%

Здравоохранение

FNX
10.4%
FDLS
11.7%

Технологии

FNX
9.5%
FDLS
25.7%

Недвижимость

FNX
8.6%
FDLS
2.1%

Энергетика

FNX
6.2%
FDLS
7.1%

Потребительский защитный сектор

FNX
4.0%
FDLS
4.9%

Сырьевые материалы

FNX
3.1%
FDLS
5.0%

Коммунальные услуги

FNX
2.7%
FDLS
1.7%

Коммуникационные услуги

FNX
2.2%
FDLS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

FNX vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.99

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.82

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.48

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

13.96

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FNX и FDLS

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-23.32%

-33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.55%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-23.32%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.66%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.88%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.37%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и FDLS

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.36%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.45%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

16.71%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

19.07%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

19.07%

+2.90%

Сравнение комиссий FNX и FDLS

FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и FDLS

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FNX and FDLS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNX has higher volatility (4.63%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 16.99% for FNX. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.83% for FNX.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор