PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNX с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNX и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNX и FDLS


2026 (YTD)2025202420232022
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
2.63%9.87%12.21%20.39%-5.24%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
4.46%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 4.46%.


FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%

FDLS

1 день
0.81%
1 месяц
-5.46%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.41%
1 год
32.51%
3 года*
17.34%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Сравнение комиссий FNX и FDLS

FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.


Доходность на риск

FNX vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNXFDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.51

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.10

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.39

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

10.44

-5.07

FNX vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNXFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.51

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между FNX и FDLS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и FDLS

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FDLS в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.94%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNX и FDLS

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и FDLS.


Загрузка...

Показатели просадок


FNXFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-23.32%

-33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.05%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.46%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.00%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и FDLS

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 6.07%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNXFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.17%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.70%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

21.61%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

19.23%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.23%

+2.71%