Сравнение FNX с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
FNX и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNX и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNX и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.05% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FNX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции FNX уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.09% соответственно.
FNX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.15%
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и CSD
FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
FNX vs. CSD — Ранг доходности на риск
FNX
CSD
Сравнение FNX c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNX | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.74 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.99 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 12.37 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNX | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.74 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FNX и CSD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и CSD
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.91% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и CSD
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNX | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -70.47% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -17.08% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -30.15% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -57.55% | +13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.06% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -14.35% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.13% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и CSD
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 6.19%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNX | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 10.52% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 19.01% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 29.16% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 23.04% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 24.69% | -2.75% |