PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNV с SHLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, FNV returned 29.43% vs 8.97% for SHLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNV и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.65%.

FNV

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.48%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.92%
1 год
29.43%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.94%

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FNV
Franco-Nevada Corporation		3.78%77.81%7.41%-20.98%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FNV and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FNV vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNVSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.37

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.70

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.45

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

1.16

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNV vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNVSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.98

-1.53

Просадки

Сравнение просадок FNV и SHLD

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-20.10%

-38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-20.10%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-19.16%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-3.26%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

7.78%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и SHLD

Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

7.64%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.10%

19.39%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

24.20%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.35%

21.14%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

21.14%

+9.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и SHLD

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.74%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNV and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNV has higher volatility (12.49%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs SHLD's -20.10%.

FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор