PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNV с SCCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FNV in Gold, SCCO in Copper. Over the past 10 years, FNV returned 12.94%/yr vs 25.95%/yr for SCCO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNV и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 12.94% против 25.95% соответственно.

FNV

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.48%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.92%
1 год
29.43%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.94%

SCCO

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.59%
С начала года
22.20%
6 месяцев
24.30%
1 год
89.39%
3 года*
40.28%
5 лет*
27.20%
10 лет*
25.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		3.78%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
SCCO
Southern Copper Corporation		22.20%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Correlation

The correlation between FNV and SCCO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г.

0.36

The correlation between FNV and SCCO shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$41.49B

SCCO:

$140.08B

EPS

FNV:

$7.10

SCCO:

$6.04

Коэффициент P/E

FNV:

30.25

SCCO:

28.24

Коэффициент PEG

FNV:

0.63

SCCO:

3.89

Коэффициент P/S

FNV:

19.71

SCCO:

9.64

Коэффициент P/B

FNV:

5.10

SCCO:

11.88

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$2.10B

SCCO:

$14.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$1.61B

SCCO:

$6.04B

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$1.96B

SCCO:

$8.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

FNV vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNVSCCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.85

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.34

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.97

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

8.65

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNV vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNVSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.85

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FNV и SCCO

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и SCCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-78.60%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-30.22%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-39.69%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-43.07%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-54.83%

+17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-20.91%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-22.05%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

10.36%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и SCCO

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 12.49%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

17.80%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.10%

40.41%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

48.68%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.35%

39.72%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

37.41%

-7.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и SCCO

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCCO в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.74%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
SCCO
Southern Copper Corporation		2.14%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
641.09M
4.25B
(FNV) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNV и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franco-Nevada Corporation и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
80.9%
0
Активы портфеля
FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.

Часто задаваемые вопросы

FNV and SCCO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCCO has higher volatility (17.80%) compared to FNV (12.49%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs SCCO's -78.60%.

SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и SCCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор