PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNV с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, FNV returned 12.96%/yr vs 21.86%/yr for COPX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNV и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 12.96% против 21.86% соответственно.

FNV

1 день
0.75%
1 месяц
-12.83%
С начала года
1.43%
6 месяцев
-2.28%
1 год
25.80%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.96%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		1.43%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between FNV and COPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.38

The correlation between FNV and COPX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

FNV vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNVCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.39

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.70

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.75

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

11.60

-9.10

FNV vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNV и COPX

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-83.16%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-27.82%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-39.72%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-42.12%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-65.41%

+28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.13%

-10.17%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-39.28%

+25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

8.98%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и COPX

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 11.92%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

19.30%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

38.15%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

43.66%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

37.00%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

35.75%

-5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и COPX

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.78%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%

Часто задаваемые вопросы

FNV and COPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to FNV (11.92%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs COPX's -83.16%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор