Сравнение FNMA с VRT
FNMA (Federal National Mortgage Association) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, FNMA returned 34.22%/yr vs 61.91%/yr for VRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -46.41%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 81.62%.
FNMA
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.14%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -46.41%
- 1 год
- -36.81%
- 3 года*
- 135.37%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 11.25%
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNMA и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -46.41% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -25.35% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between FNMA and VRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FNMA:
$6.66B
VRT:
$112.97B
FNMA:
$2.77
VRT:
$3.98
FNMA:
2.08
VRT:
73.86
FNMA:
0.00
VRT:
0.32
FNMA:
0.21
VRT:
10.61
FNMA:
$161.03B
VRT:
$10.84B
FNMA:
$117.99B
VRT:
$3.92B
FNMA:
$111.39B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. VRT — Ранг доходности на риск
FNMA
VRT
Сравнение FNMA c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMA | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.36 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 12.88 | -13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMA и VRT
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -71.24% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -25.32% | -44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -61.28% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.01% | -71.24% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -21.81% | -70.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.26% | -16.23% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.14% | 10.51% | +30.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и VRT
Текущая волатильность для Federal National Mortgage Association (FNMA) составляет 19.65%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что FNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 24.26% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.78% | 48.37% | +19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.03% | 61.67% | +33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 62.78% | +27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.05% | 54.96% | +27.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и VRT
FNMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMA и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMA и VRT
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
FNMA and VRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (24.26%) compared to FNMA (19.65%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор