Сравнение FNMA с AUR
FNMA (Federal National Mortgage Association) and AUR (Aurora Innovation, Inc.) are both stocks. FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services), while AUR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, FNMA returned 22.52%/yr vs -6.79%/yr for AUR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и AUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -40.82%, что значительно ниже, чем у AUR с доходностью 80.99%.
FNMA
- 1 день
- -9.93%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -40.82%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -32.16%
- 3 года*
- 144.17%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 10.59%
AUR
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 80.99%
- 6 месяцев
- 54.10%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNMA и AUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -40.82% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -60.77% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 80.99% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
Correlation
The correlation between FNMA and AUR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
FNMA:
$37.42B
AUR:
$13.54B
FNMA:
$2.77
AUR:
-$0.44
FNMA:
0.23
AUR:
3.28K
FNMA:
$161.03B
AUR:
$4.00M
FNMA:
$117.99B
AUR:
$163.00M
FNMA:
$111.39B
AUR:
-$882.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. AUR — Ранг доходности на риск
FNMA
AUR
Сравнение FNMA c AUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Aurora Innovation, Inc. (AUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNMA | AUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.48 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.82 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNMA | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.33 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FNMA и AUR
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки AUR в -93.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и AUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -93.34% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -42.53% | -27.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -63.00% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -93.34% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -59.38% | -31.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -67.46% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.31% | 24.94% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и AUR
Текущая волатильность для Federal National Mortgage Association (FNMA) составляет 17.91%, в то время как у Aurora Innovation, Inc. (AUR) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что FNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 25.63% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 49.74% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.78% | 61.75% | +33.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.90% | 90.59% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.90% | 89.98% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и AUR
Ни FNMA, ни AUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMA и AUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Aurora Innovation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FNMA and AUR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (25.63%) compared to FNMA (17.91%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs AUR's -93.34%.
AUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и AUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор