Сравнение FNMA с VOO
FNMA (Federal National Mortgage Association) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FNMA returned 11.69%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -42.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FNMA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.69% против 15.61% соответственно.
FNMA
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -42.59%
- 6 месяцев
- -42.96%
- 1 год
- -37.71%
- 3 года*
- 142.49%
- 5 лет*
- 35.07%
- 10 лет*
- 11.69%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам FNMA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -42.59% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FNMA and VOO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. VOO — Ранг доходности на риск
FNMA
VOO
Сравнение FNMA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.67 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 11.96 | -12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMA и VOO
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -33.99% | -65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -8.90% | -60.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -18.69% | -51.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.35% | -24.52% | -52.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -33.99% | -58.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.59% | -3.14% | -88.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | -3.68% | -42.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.61% | 1.99% | +36.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и VOO
Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 4.83% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.91% | 9.82% | +56.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.54% | 12.46% | +81.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 16.91% | +73.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.90% | 18.02% | +63.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и VOO
FNMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FNMA and VOO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (17.76%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор