Сравнение FNMA с ESNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal National Mortgage Association (FNMA) и Essent Group Ltd. (ESNT).
Доходность
Сравнение доходности FNMA и ESNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNMA и ESNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -32.34% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
ESNT Essent Group Ltd. | -9.56% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
Фундаментальные показатели
FNMA:
$3.67
ESNT:
$6.95
FNMA:
1.98
ESNT:
8.41
FNMA:
0.00
ESNT:
0.45
FNMA:
0.27
ESNT:
4.52
FNMA:
$158.62B
ESNT:
$1.31B
FNMA:
$0.00
ESNT:
$1.17B
FNMA:
$0.00
ESNT:
$870.39M
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у ESNT с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции FNMA превзошли акции ESNT по среднегодовой доходности: 18.15% против 12.49% соответственно.
FNMA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -39.75%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 160.65%
- 5 лет*
- 28.90%
- 10 лет*
- 18.15%
ESNT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. ESNT — Ранг доходности на риск
FNMA
ESNT
Сравнение FNMA c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNMA | ESNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.36 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNMA | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FNMA и ESNT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и ESNT
FNMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESNT Essent Group Ltd. | 2.19% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FNMA и ESNT
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и ESNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNMA | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -64.72% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -13.93% | -55.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.55% | -33.27% | -52.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -64.72% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.09% | -12.01% | -78.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.01% | -13.83% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 6.40% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и ESNT
Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 50.63% по сравнению с Essent Group Ltd. (ESNT) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNMA | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.63% | 4.64% | +45.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.43% | 15.75% | +53.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.23% | 22.80% | +83.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.16% | 25.10% | +66.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.50% | 38.82% | +43.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMA и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMA и ESNT
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в -53.10B при выручке в 104.57B, что соответствует валовой рентабельности в -50.8%.
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 273.80M при выручке в 318.73M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в -46.37B при выручке в 104.57B, что соответствует операционной рентабельности -44.3%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 199.16M при выручке в 318.73M, что соответствует операционной рентабельности 62.5%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 8.81B при выручке в 104.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 164.22M при выручке в 318.73M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.