PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNMA с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FNMA и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal National Mortgage Association (FNMA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNMA и PLTR


2026 (YTD)202520242023202220212020
FNMA
Federal National Mortgage Association
-34.02%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%18.32%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
-17.59%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNMA:

$41.72B

PLTR:

$376.99B

EPS

FNMA:

$3.67

PLTR:

$0.63

Коэффициент P/E

FNMA:

1.93

PLTR:

231.34

Коэффициент PEG

FNMA:

0.00

PLTR:

1.35

Коэффициент P/S

FNMA:

0.26

PLTR:

84.00

Общая выручка (12 мес.)

FNMA:

$158.62B

PLTR:

$4.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNMA:

$0.00

PLTR:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

FNMA:

$0.00

PLTR:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, FNMA показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -17.59%.


FNMA

1 день
-2.48%
1 месяц
0.00%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-41.44%
1 год
7.27%
3 года*
158.47%
5 лет*
28.26%
10 лет*
17.85%

PLTR

1 день
0.14%
1 месяц
0.91%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
-20.79%
1 год
72.99%
3 года*
158.81%
5 лет*
44.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federal National Mortgage Association

Palantir Technologies Inc.

Доходность на риск

FNMA vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 4545
Ранг коэф-та Мартина

PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMA c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNMAPLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.27

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.84

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.95

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

4.72

-4.33

FNMA vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMA на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMA и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNMAPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.27

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.92

-0.85

Корреляция

Корреляция между FNMA и PLTR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMA и PLTR

Ни FNMA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNMA и PLTR

Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и PLTR.


Загрузка...

Показатели просадок


FNMAPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-84.62%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.76%

-37.81%

-31.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.55%

-79.14%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-29.29%

-61.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.01%

-40.56%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.63%

15.59%

+15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMA и PLTR

Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 49.81% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNMAPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.81%

14.68%

+35.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.39%

37.67%

+31.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.10%

57.64%

+48.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.17%

65.50%

+25.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.49%

70.20%

+12.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNMA и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
104.57B
1.41B
(FNMA) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNMA и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal National Mortgage Association и Palantir Technologies Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-50.8%
84.7%
Активы портфеля
FNMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в -53.10B при выручке в 104.57B, что соответствует валовой рентабельности в -50.8%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

FNMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в -46.37B при выручке в 104.57B, что соответствует операционной рентабельности -44.3%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 575.39M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.

FNMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 8.81B при выручке в 104.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 608.68M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 43.3%.