Сравнение FNMA с FMCC
FNMA (Federal National Mortgage Association) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FNMA returned 10.59%/yr vs 10.64%/yr for FMCC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -40.82%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -43.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNMA имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции FMCC немного впереди с 10.64%.
FNMA
- 1 день
- -9.93%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -40.82%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -32.16%
- 3 года*
- 144.17%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 10.59%
FMCC
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -26.39%
- С начала года
- -43.89%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- 135.44%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам FNMA и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -40.82% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
FMCC Freddie Mac | -43.89% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
Correlation
The correlation between FNMA and FMCC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1989 г. | 0.82 |
The correlation between FNMA and FMCC shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNMA:
$2.77
FMCC:
$4.74
FNMA:
2.29
FMCC:
1.20
FNMA:
0.00
FMCC:
0.00
FNMA:
0.23
FMCC:
0.14
FNMA:
$161.03B
FMCC:
$100.04B
FNMA:
$117.99B
FMCC:
$100.04B
FNMA:
$111.39B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. FMCC — Ранг доходности на риск
FNMA
FMCC
Сравнение FNMA c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNMA | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.34 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.65 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNMA | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.05 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FNMA и FMCC
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.81% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -71.31% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -71.31% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -85.46% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -91.97% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -94.29% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -68.87% | +22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.31% | 37.23% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и FMCC
Federal National Mortgage Association (FNMA) и Freddie Mac (FMCC) имеют волатильность 17.91% и 17.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 17.51% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 66.15% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.78% | 93.21% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.90% | 86.63% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.90% | 78.76% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и FMCC
Ни FNMA, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMA и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FNMA and FMCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNMA has higher volatility (17.91%) compared to FMCC (17.51%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs FMCC's -99.81%.
FMCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор