Сравнение FNMA с FMCC

С начала года, FNMA показывает доходность 121.34%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью 99.05%. За последние 10 лет акции FNMA превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 9.60% против 8.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNMA на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCC равному 4.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMA и FMCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FNMA, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и FMCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 35.86% по сравнению с Freddie Mac (FMCC) с волатильностью 33.12%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.