- ISIN
- US3135861090
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.42B
- Enterprise Value
- $25.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.77
- Коэффициент P/E
- 2.29
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $161.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $117.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $111.39B
- Годовой диапазон
- $3.60 - $15.99
- Целевая цена
- $15.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNMA
Federal National Mortgage Association (FNMA) снизился на 40.8% с начала года. По цене $6 за акцию FNMA торгуется на 60.3% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNMA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,761.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federal National Mortgage Association (FNMA) показал доход в -40.82% с начала года и -32.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNMA составила 10.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federal National Mortgage Association
- 1 день
- -9.93%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -40.82%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -32.16%
- 3 года*
- 144.17%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 10.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FNMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +232.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -77.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FNMA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 23 сент. 2008 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший день был 8 сент. 2008 г. с доходностью -89.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.68% | -12.08% | 0.83% | 12.67% | -13.45% | -10.31% | -40.82% | ||||||
| 2025 | 67.38% | 16.58% | -1.25% | -0.16% | 66.88% | -9.40% | -15.93% | 40.77% | 6.73% | -15.27% | 0.10% | 4.99% | 227.13% |
| 2024 | 17.76% | 0.79% | 23.62% | -6.37% | 5.44% | -7.74% | -10.49% | -6.25% | -1.67% | 17.80% | 125.18% | 4.79% | 206.54% |
| 2023 | 32.07% | -1.45% | -10.87% | 5.55% | 1.68% | -0.00% | 0.23% | 42.24% | -1.32% | 20.68% | -0.67% | 44.20% | 202.77% |
| 2022 | 0.52% | -0.39% | -4.38% | -4.33% | 1.20% | -42.93% | 37.18% | -10.07% | -2.86% | -2.27% | -15.75% | -17.43% | -56.90% |
| 2021 | -18.41% | -10.26% | 18.29% | 15.22% | -9.85% | -27.44% | -19.23% | -20.08% | -16.58% | 4.17% | 25.71% | -25.45% | -65.69% |
Метрики бенчмарка
Federal National Mortgage Association has an annualized alpha of 19.73%, beta of 1.12, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1977.
- This stock participated in 156.63% of S&P 500 Index downside but only 152.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.73%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 152.02%
- Участие в снижении
- 156.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNMA имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal National Mortgage Association (FNMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FNMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.93 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 13.52 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federal National Mortgage Association показал максимальную просадку в 99.74%, зарегистрированную 8 июл. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Federal National Mortgage Association составляет 91.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -99.74%июль 2010 г. | 9y 15d | — | 24y 11moиюнь 2001 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1981 года1981 | -67.29%окт. 1981 г. | 3y 2mo | 1y | 4y 2moавг. 1978 г. - окт. 1982 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -62.63%июль 1984 г. | 1y 2mo | 1y 4mo | 2y 7moмай 1983 г. - дек. 1985 г. |
Black Monday1987 | -46.91%дек. 1987 г. | 3mo 16d | 7mo 5d | 10mo 21dавг. 1987 г. - июль 1988 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -42.01%сент. 1990 г. | 3mo 9d | 4mo 18d | 7mo 27dиюнь 1990 г. - февр. 1991 г. |
Показатели просадок
| FNMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -56.78% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -9.10% | -60.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -18.90% | -50.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -25.43% | -59.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -33.92% | -58.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -0.74% | -90.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -10.72% | -35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.31% | 1.97% | +34.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal National Mortgage Association в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Federal National Mortgage Association по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FNMA в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMA коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FNMA по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FNMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMA коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FNMA
Добавьте Federal National Mortgage Association в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNMA