Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.78B
- Enterprise Value
- $31.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.67
- Коэффициент P/E
- 1.98
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $158.62B
- Годовой диапазон
- $3.60 - $15.99
- Целевая цена
- $13.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federal National Mortgage Association и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federal National Mortgage Association (FNMA) показал доход в -32.34% с начала года и 14.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNMA составила 18.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Federal National Mortgage Association
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -39.75%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 160.65%
- 5 лет*
- 28.90%
- 10 лет*
- 18.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +232.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -77.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FNMA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 23 сент. 2008 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший день был 8 сент. 2008 г. с доходностью -89.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.68% | -12.08% | 0.83% | -32.34% | |||||||||
| 2025 | 67.38% | 16.58% | -1.25% | -0.16% | 66.88% | -9.40% | -15.93% | 40.77% | 6.73% | -15.27% | 0.10% | 4.99% | 227.13% |
| 2024 | 17.76% | 0.79% | 23.62% | -6.37% | 5.44% | -7.74% | -10.49% | -6.25% | -1.67% | 17.80% | 125.18% | 4.79% | 206.54% |
| 2023 | 32.07% | -1.45% | -10.87% | 5.55% | 1.68% | -0.00% | 0.23% | 42.24% | -1.32% | 20.68% | -0.67% | 44.20% | 202.77% |
| 2022 | 0.52% | -0.39% | -4.38% | -4.33% | 1.20% | -42.93% | 37.18% | -10.07% | -2.86% | -2.27% | -15.75% | -17.43% | -56.90% |
| 2021 | -18.41% | -10.26% | 18.29% | 15.22% | -9.85% | -27.44% | -19.23% | -20.08% | -16.58% | 4.17% | 25.71% | -25.45% | -65.69% |
Метрики бенчмарка
Federal National Mortgage Association: годовая альфа составляет 20.41%, бета — 1.12, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.01.1977.
- Эта акция участвовал в 155.81% снижения S&P 500 Index, но только в 154.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.41%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 154.68%
- Участие в снижении
- 155.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNMA имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal National Mortgage Association (FNMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FNMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.90 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.40 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 6.61 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FNMA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federal National Mortgage Association показал максимальную просадку в 99.74%, зарегистрированную 8 июл. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Federal National Mortgage Association составляет 90.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.74% | 25 июн. 2001 г. | 2272 | 8 июл. 2010 г. | — | — | — |
| -67.29% | 8 авг. 1978 г. | 817 | 29 окт. 1981 г. | 253 | 29 окт. 1982 г. | 1070 |
| -62.63% | 13 мая 1983 г. | 302 | 23 июл. 1984 г. | 354 | 16 дек. 1985 г. | 656 |
| -46.91% | 27 авг. 1987 г. | 75 | 11 дек. 1987 г. | 147 | 13 июл. 1988 г. | 222 |
| -42.01% | 13 июн. 1990 г. | 70 | 20 сент. 1990 г. | 95 | 5 февр. 1991 г. | 165 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal National Mortgage Association в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Federal National Mortgage Association по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FNMA в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMA коэффициент P/E составляет 2.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FNMA по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FNMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у FNMA коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |