PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с XSVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.93%/yr vs 13.32%/yr for XSVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNK charges 0.70%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности FNK и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.32% соответственно.

FNK

1 день
0.42%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.05%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.93%

XSVM

1 день
0.77%
1 месяц
3.66%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.82%
1 год
37.12%
3 года*
17.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		9.10%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		20.98%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between FNK and XSVM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.86

The correlation between FNK and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNK и XSVM

Секторы
FNK
XSVM

Финансовые услуги

25.8%
38.7%

Потребительский циклический сектор

20.3%
17.4%

Промышленность

10.7%
6.3%

Энергетика

9.3%
9.3%

Недвижимость

9.0%
4.8%

Технологии

7.7%
9.5%

Коммунальные услуги

4.3%
1.2%

Здравоохранение

3.9%
1.1%

Сырьевые материалы

3.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.8%

Финансовые услуги

FNK
25.8%
XSVM
38.7%

Потребительский циклический сектор

FNK
20.3%
XSVM
17.4%

Промышленность

FNK
10.7%
XSVM
6.3%

Энергетика

FNK
9.3%
XSVM
9.3%

Недвижимость

FNK
9.0%
XSVM
4.8%

Технологии

FNK
7.7%
XSVM
9.5%

Коммунальные услуги

FNK
4.3%
XSVM
1.2%

Здравоохранение

FNK
3.9%
XSVM
1.1%

Сырьевые материалы

FNK
3.8%
XSVM
2.0%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.7%
XSVM
6.9%

Коммуникационные услуги

FNK
1.4%
XSVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

FNK vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNKXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.03

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.93

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.70

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

11.45

-5.08

FNK vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа XSVM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNK и XSVM

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-62.57%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-10.08%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-26.21%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-26.21%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-49.02%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.73%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-11.54%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.25%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и XSVM

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.37%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.63%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.28%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

18.54%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

22.55%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

25.07%

-1.24%

Сравнение комиссий FNK и XSVM

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и XSVM

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности XSVM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.54%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.82%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

FNK and XSVM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (4.63%) compared to FNK (3.37%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 13.32% vs 9.93% for FNK. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 13.32% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

XSVM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.54% for FNK.

FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор