PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с SMIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FNK is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past 3 years, FNK returned 13.38%/yr vs 13.57%/yr for SMIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNK charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности FNK и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 12.95%.

FNK

1 день
0.42%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.05%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.93%

SMIG

1 день
-0.15%
1 месяц
1.34%
С начала года
12.95%
6 месяцев
11.75%
1 год
14.54%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		9.10%5.65%6.65%21.03%-7.24%3.73%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		12.95%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%

Correlation

The correlation between FNK and SMIG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between FNK and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNK и SMIG

Секторы
FNK
SMIG

Финансовые услуги

25.8%
21.1%

Потребительский циклический сектор

20.3%
13.5%

Промышленность

10.7%
18.2%

Энергетика

9.3%
10.4%

Недвижимость

9.0%
9.8%

Технологии

7.7%
10.7%

Коммунальные услуги

4.3%
9.8%

Здравоохранение

3.9%
2.7%

Сырьевые материалы

3.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.2%

Финансовые услуги

FNK
25.8%
SMIG
21.1%

Потребительский циклический сектор

FNK
20.3%
SMIG
13.5%

Промышленность

FNK
10.7%
SMIG
18.2%

Энергетика

FNK
9.3%
SMIG
10.4%

Недвижимость

FNK
9.0%
SMIG
9.8%

Технологии

FNK
7.7%
SMIG
10.7%

Коммунальные услуги

FNK
4.3%
SMIG
9.8%

Здравоохранение

FNK
3.9%
SMIG
2.7%

Сырьевые материалы

FNK
3.8%
SMIG
2.0%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.7%
SMIG
1.9%

Коммуникационные услуги

FNK
1.4%
SMIG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с RWJSMIG с FMDE

Доходность на риск

FNK vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNKSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.22

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.86

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.71

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

4.45

+1.92

FNK vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIG равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNK и SMIG

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-19.65%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.52%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-19.23%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.15%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.48%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.27%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и SMIG

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.37%, в то время как у Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.60%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.48%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

12.05%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.16%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

16.16%

+7.67%

Сравнение комиссий FNK и SMIG

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и SMIG

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SMIG в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.54%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.71%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNK and SMIG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (3.60%) compared to FNK (3.37%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, SMIG leads with 13.57% vs 13.38% for FNK. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIG has performed better with a 13.57% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

SMIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.54% for FNK.

They also come from different issuers: First Trust and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.60% for SMIG.

FNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор