PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNK с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNK и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNK и SMIG


2026 (YTD)20252024202320222021
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
3.09%5.65%6.65%21.03%-7.24%4.83%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.


FNK

1 день
0.08%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
14.56%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.15%

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий FNK и SMIG

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.


Доходность на риск

FNK vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNKSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.26

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.49

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.43

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

1.38

+2.22

FNK vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNKSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между FNK и SMIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и SMIG

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SMIG в 1.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
1.63%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNK и SMIG

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и SMIG.


Загрузка...

Показатели просадок


FNKSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-19.65%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-11.92%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.76%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.72%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.69%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и SMIG

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNKSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.01%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

8.34%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

15.98%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

16.32%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

16.32%

+7.57%