PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - FNK tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FNK returned 19.55% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNK charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности FNK и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и SMCF

2026 (YTD)202520242023
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%4.29%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between FNK and SMCF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between FNK and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNK и SMCF

Секторы
FNK
SMCF

Финансовые услуги

25.2%
50.0%

Потребительский циклический сектор

19.0%
2.6%

Промышленность

12.8%
9.8%

Энергетика

8.4%
18.2%

Недвижимость

7.5%
0.5%

Технологии

7.1%
11.0%

Здравоохранение

5.3%
4.4%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.5%

Финансовые услуги

FNK
25.2%
SMCF
50.0%

Потребительский циклический сектор

FNK
19.0%
SMCF
2.6%

Промышленность

FNK
12.8%
SMCF
9.8%

Энергетика

FNK
8.4%
SMCF
18.2%

Недвижимость

FNK
7.5%
SMCF
0.5%

Технологии

FNK
7.1%
SMCF
11.0%

Здравоохранение

FNK
5.3%
SMCF
4.4%

Коммунальные услуги

FNK
4.4%
SMCF

-

Сырьевые материалы

FNK
4.0%
SMCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.5%
SMCF
1.4%

Коммуникационные услуги

FNK
1.3%
SMCF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

FNK vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.05

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.95

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.63

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

12.46

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.05

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.91

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FNK и SMCF

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-28.48%

-22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-7.13%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.44%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.29%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.65%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и SMCF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеют волатильность 3.53% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.55%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.00%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

16.18%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.31%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

20.31%

+3.55%

Сравнение комиссий FNK и SMCF

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и SMCF

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNK and SMCF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCF has higher volatility (3.55%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 19.55% for FNK. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 19.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.56% for FNK.

FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор