PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNK с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FNK и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNK и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNK и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		3.09%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.15% против 12.87% соответственно.

FNK

1 день
0.08%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
14.56%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.15%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с VOOFNK с FLQMFNK с VOEFNK с DISVX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FNK и QCLN

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FNK vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.63

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.23

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.97

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

12.27

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.63

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Корреляция

Корреляция между FNK и QCLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и QCLN

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.63%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FNK и QCLN

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FNKQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-76.18%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-16.18%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-69.49%

+44.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-71.73%

+21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-45.67%

+39.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-43.54%

+36.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.24%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.38%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNKQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

13.73%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

27.33%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

37.76%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

37.87%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

34.62%

-10.73%