Сравнение FNK с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
FNK и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNK и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNK и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.02% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 11.81% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNK имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции IWN немного впереди с 9.40%.
FNK
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.15%
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и IWN
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
FNK vs. IWN — Ранг доходности на риск
FNK
IWN
Сравнение FNK c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.28 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.86 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.00 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 7.95 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.28 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FNK и IWN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и IWN
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что сопоставимо с доходностью IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и IWN
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNK | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -61.55% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -13.80% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -26.70% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -46.08% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.39% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -10.22% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.47% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и IWN
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.49%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNK | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.25% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.98% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 21.78% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 21.54% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 23.37% | +0.52% |