Сравнение FNK с GRID
FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.76%/yr vs 18.37%/yr for GRID. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNK и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 9.76% против 18.37% соответственно.
FNK
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.76%
GRID
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам FNK и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 14.23% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 11.81% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 16.65% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Correlation
The correlation between FNK and GRID is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FNK and GRID has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FNK и GRID
Секторы
FNK
GRID
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
Коммунальные услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
FNK
GRID
-
Потребительский циклический сектор
FNK
GRID
Промышленность
FNK
GRID
Энергетика
FNK
GRID
Недвижимость
FNK
GRID
-
Технологии
FNK
GRID
Коммунальные услуги
FNK
GRID
Здравоохранение
FNK
GRID
-
Сырьевые материалы
FNK
GRID
Потребительский защитный сектор
FNK
GRID
-
Коммуникационные услуги
FNK
GRID
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNK vs. GRID — Ранг доходности на риск
FNK
GRID
Сравнение FNK c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNK | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.44 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 7.60 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNK и GRID
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNK | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -40.56% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -11.73% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -20.77% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -29.64% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -40.56% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.72% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -8.41% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.76% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и GRID
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.77%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNK | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.76% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 19.36% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 22.18% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 21.54% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.71% | +1.03% |
Сравнение комиссий FNK и GRID
И FNK, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и GRID
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.43% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
FNK and GRID have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (8.76%) compared to FNK (3.77%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs GRID's -40.56%.
On 10-year performance, GRID leads with 18.37% vs 9.76% for FNK. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.37% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNK and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.
FNK has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.80% for GRID.
FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index.
FNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNK и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор