Сравнение FNK с ECML
FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FNK is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, FNK returned 13.38%/yr vs 14.28%/yr for ECML. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNK charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for ECML.
Доходность
Сравнение доходности FNK и ECML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 14.38%.
FNK
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.93%
ECML
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNK и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 9.10% | 5.65% | 6.65% | 22.18% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 14.38% | 6.82% | 2.37% | 26.00% |
Correlation
The correlation between FNK and ECML is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.91 |
The correlation between FNK and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNK и ECML
Секторы
FNK
ECML
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
FNK
ECML
-
Потребительский циклический сектор
FNK
ECML
Промышленность
FNK
ECML
Энергетика
FNK
ECML
Недвижимость
FNK
ECML
-
Технологии
FNK
ECML
Коммунальные услуги
FNK
ECML
Здравоохранение
FNK
ECML
Сырьевые материалы
FNK
ECML
Потребительский защитный сектор
FNK
ECML
Коммуникационные услуги
FNK
ECML
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNK vs. ECML — Ранг доходности на риск
FNK
ECML
Сравнение FNK c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNK | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.84 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.94 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNK и ECML
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и ECML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNK | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -24.66% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -7.01% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -24.66% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.46% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.79% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.45% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и ECML
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.37%, в то время как у EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNK | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.04% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.69% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 14.77% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.33% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 18.33% | +5.50% |
Сравнение комиссий FNK и ECML
FNK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и ECML
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности ECML в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.20% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.54% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
FNK and ECML have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECML has higher volatility (4.04%) compared to FNK (3.37%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs ECML's -24.66%.
On 3-year performance, ECML leads with 14.28% vs 13.38% for FNK. On fees, FNK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ECML has performed better with a 14.28% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.
FNK has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.20% for ECML.
They also come from different issuers: First Trust and Euclidean. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.95% for ECML.
ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNK и ECML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор