Сравнение FNK с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
FNK и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FNK и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNK и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.09% | 5.65% | 6.65% | 19.14% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.40%.
FNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.15%
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и BSMC
И FNK, и BSMC имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
FNK vs. BSMC — Ранг доходности на риск
FNK
BSMC
Сравнение FNK c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.86 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.92 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.85 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.07 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FNK и BSMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и BSMC
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BSMC в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и BSMC
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNK | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -19.15% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -12.60% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.19% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -2.70% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.07% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и BSMC
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.38%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNK | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.58% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 10.46% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 19.31% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.27% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 16.27% | +7.62% |