PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FNK is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, FNK returned 6.97%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNK charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности FNK и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%8.38%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between FNK and AVUV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between FNK and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNK и AVUV

Секторы
FNK
AVUV

Финансовые услуги

25.2%
25.8%

Потребительский циклический сектор

19.0%
18.0%

Промышленность

12.8%
13.9%

Энергетика

8.4%
18.2%

Недвижимость

7.5%
0.7%

Технологии

7.1%
7.0%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Коммунальные услуги

4.4%
0.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.8%

Финансовые услуги

FNK
25.2%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

FNK
19.0%
AVUV
18.0%

Промышленность

FNK
12.8%
AVUV
13.9%

Энергетика

FNK
8.4%
AVUV
18.2%

Недвижимость

FNK
7.5%
AVUV
0.7%

Технологии

FNK
7.1%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

FNK
5.3%
AVUV
4.2%

Коммунальные услуги

FNK
4.4%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

FNK
4.0%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.5%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

FNK
1.3%
AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FNK vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.10

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.02

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.61

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

13.69

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.10

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FNK и AVUV

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-49.42%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-7.95%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-28.79%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-28.79%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.12%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.95%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и AVUV

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.53%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.08%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.34%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.54%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.74%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

28.30%

-4.44%

Сравнение комиссий FNK и AVUV

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и AVUV

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNK and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 6.97% for FNK. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

FNK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.29% for AVUV.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор