Сравнение FNK с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
FNK и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNK и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNK и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.09% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 8.38% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
FNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.15%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и AVUV
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
FNK vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FNK
AVUV
Сравнение FNK c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.22 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.78 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.88 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.40 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.22 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FNK и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и AVUV
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и AVUV
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNK | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -49.42% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -15.43% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -28.79% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -3.97% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -8.14% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.91% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и AVUV
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.38%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNK | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.41% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 13.10% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 23.46% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 22.95% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 28.59% | -4.70% |