PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.29%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNK и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 9.29% против 21.89% соответственно.

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FNK and AIRR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.83

The correlation between FNK and AIRR shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNK и AIRR

Секторы
FNK
AIRR

Финансовые услуги

25.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Промышленность

12.8%
84.6%

Энергетика

8.4%
3.8%

Недвижимость

7.5%

-

Технологии

7.1%
0.5%

Здравоохранение

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Финансовые услуги

FNK
25.2%
AIRR
9.6%

Потребительский циклический сектор

FNK
19.0%
AIRR

-

Промышленность

FNK
12.8%
AIRR
84.6%

Энергетика

FNK
8.4%
AIRR
3.8%

Недвижимость

FNK
7.5%
AIRR

-

Технологии

FNK
7.1%
AIRR
0.5%

Здравоохранение

FNK
5.3%
AIRR

-

Коммунальные услуги

FNK
4.4%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FNK
4.0%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FNK
3.5%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FNK
1.3%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FNK vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.61

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.37

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.05

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

18.68

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.61

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.01

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FNK и AIRR

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-42.37%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-13.09%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-27.95%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-27.95%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-42.37%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.86%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.43%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.53%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.53%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.87%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

19.82%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

25.40%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

25.29%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

26.29%

-2.43%

Сравнение комиссий FNK и AIRR

И FNK, и AIRR имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и AIRR

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FNK and AIRR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 9.29% for FNK. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNK and AIRR have the same expense ratio: 0.70% per year.

FNK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.13% for AIRR.

FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while AIRR is Building & Construction. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR).

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор