Сравнение FNILX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
FNILX управляется Fidelity. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FNILX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNILX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -4.59% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -14.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FNILX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
FNILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNILX и VSTSX
FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNILX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
FNILX
VSTSX
Сравнение FNILX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNILX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.25 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNILX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FNILX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNILX и VSTSX
Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FNILX и VSTSX
Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNILX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -34.97% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.41% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.35% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -6.21% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.97% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.59% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNILX и VSTSX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.33% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNILX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.49% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.79% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 18.61% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.37% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.86% | +1.33% |