PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNILX с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both funds - FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, FNILX returned 21.29%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FNILX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

FNILX

1 день
1.81%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.79%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		8.36%17.81%25.47%27.45%-4.48%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between FNILX and SPYI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between FNILX and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

FNILX vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNILXSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.98

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.68

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.59

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

13.05

-1.21

FNILX vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNILX и SPYI

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNILXSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-16.47%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.72%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-16.47%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.79%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-1.81%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.53%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и SPYI

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FNILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNILXSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.62%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.07%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

10.10%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

12.99%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

12.99%

+7.06%

Сравнение комиссий FNILX и SPYI

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и SPYI

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.93%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FNILX and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNILX has higher volatility (4.59%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNILX и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор