PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с FFLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG).

FNILX управляется Fidelity. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNILX и FFLG

2026 (YTD)20252024202320222021
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%22.75%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у FFLG с доходностью -5.74%.

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FTEC

Сравнение комиссий FNILX и FFLG

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFLG в 0.38%.

FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNILX vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFFLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.94

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

6.85

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.27

+0.38

Корреляция

Корреляция между FNILX и FFLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FFLG

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FFLG в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FFLG

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FFLG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-44.52%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-14.23%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-44.52%

+19.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-8.77%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-14.70%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.04%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.55%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

14.90%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

25.19%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

25.39%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

25.59%

-5.40%