PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNILX с FFLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) and FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) are both funds - FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNILX returned 14.13%/yr vs 12.59%/yr for FFLG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNILX charges 0.00%/yr vs 0.38%/yr for FFLG.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью 16.49%.

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

FFLG

1 день
-0.90%
1 месяц
7.34%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.21%
1 год
39.38%
3 года*
28.99%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и FFLG

2026 (YTD)20252024202320222021
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%22.75%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		16.49%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%

Correlation

The correlation between FNILX and FFLG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between FNILX and FFLG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FTEC

Доходность на риск

FNILX vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.16

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.85

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.78

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

10.87

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FFLG

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FFLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNILXFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-44.52%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-14.23%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-26.72%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-44.52%

+19.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-14.27%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.63%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNILXFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.60%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

14.11%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

18.30%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

25.34%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

25.38%

-5.34%

Сравнение комиссий FNILX и FFLG

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFLG в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FFLG

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FFLG в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FNILX and FFLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLG has higher volatility (4.60%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs FFLG's -44.52%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNILX и FFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор