PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLG с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLG и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILXFFLG с FTEC
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FFLG и FSPGX

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FFLG vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.36

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.17

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

4.02

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.80

-0.53

Корреляция

Корреляция между FFLG и FSPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FSPGX

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FSPGX

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLGFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-32.66%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-16.17%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-32.66%

-11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-13.03%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-6.43%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.70%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FSPGX

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLGFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.71%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

12.37%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

22.58%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

21.52%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

21.66%

+3.93%