PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с FFLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с FFLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFLG returned 38.91% vs 29.12% for FFLV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FFLV с доходностью 12.45%.

FFLG

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

FFLV

1 день
1.11%
1 месяц
2.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и FFLV

2026 (YTD)20252024
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		17.03%19.61%19.01%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		12.45%16.04%8.04%

Correlation

The correlation between FFLG and FFLV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FNILXFFLG с FTEC
Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVVFFLV с VLUE

Доходность на риск

FFLG vs. FFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGFFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.57

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.70

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.04

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

15.73

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. FFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLV равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGFFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.15

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FFLV

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FFLV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FFLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGFFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-16.71%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-7.24%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-2.99%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.86%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FFLV

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGFFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.89%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.45%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

11.41%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

14.22%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

14.22%

+11.16%

Сравнение комиссий FFLG и FFLV

И FFLG, и FFLV имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FFLV

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FFLV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.45%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and FFLV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLG has higher volatility (4.54%) compared to FFLV (2.89%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs FFLV's -16.71%.

On 1-year performance, FFLG leads with 38.91% vs 29.12% for FFLV. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLG has performed better with a 38.91% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG and FFLV have the same expense ratio: 0.38% per year.

FFLV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.13% for FFLG.

FFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFLV is Large Cap Value Equities.

FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и FFLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор