PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLG с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с FTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FFLG is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 9.73%/yr vs 19.15%/yr for FTEC. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%.

FFLG

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
14.46%
С начала года
11.79%
1 год
21.63%
3 года*
24.85%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
Всё время*
9.94%

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFLG

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
$3.30M$5.97M$4.08M

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

Сравнение доходности по годам FFLG и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.79%19.61%32.29%49.71%-37.86%2.32%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%26.62%

Correlation

The correlation between FFLG and FTEC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between FFLG and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и FTEC

Секторы
FFLG
FTEC

Технологии

49.2%
98.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
0.5%

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

7.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
0.1%

Финансовые услуги

3.6%
0.5%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Недвижимость

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Энергетика

0.3%
0.3%

Технологии

FFLG
49.2%
FTEC
98.6%

Коммуникационные услуги

FFLG
16.1%
FTEC
0.5%

Здравоохранение

FFLG
7.4%
FTEC

-

Промышленность

FFLG
7.2%
FTEC
0.3%

Потребительский циклический сектор

FFLG
6.9%
FTEC
0.1%

Финансовые услуги

FFLG
3.6%
FTEC
0.5%

Коммунальные услуги

FFLG
1.7%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FFLG
1.2%
FTEC
0.0%

Недвижимость

FFLG
0.9%
FTEC

-

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.6%
FTEC

-

Энергетика

FFLG
0.3%
FTEC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с SCHGFFLG с FBGRXFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FFLG vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFLG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.68

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.26

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.54

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

6.81

-1.92

FFLG vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FTEC

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-34.95%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-16.26%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-27.30%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-34.95%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.83%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-5.59%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

6.05%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) составляет 7.83%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

9.07%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

20.42%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

24.54%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

25.96%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

25.02%

+0.50%

Сравнение комиссий FFLG и FTEC

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FTEC

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FTEC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFLG and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FFLG (7.83%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 19.15% vs 9.73% for FFLG. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 19.15% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.

FTEC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.13% for FFLG.

FFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор