PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFLG с FFSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLG и FFSM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.73%
7.67%
FFLG
FFSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLG:

1.90

FFSM:

0.94

Коэф-т Сортино

FFLG:

2.51

FFSM:

1.41

Коэф-т Омега

FFLG:

1.34

FFSM:

1.17

Коэф-т Кальмара

FFLG:

2.18

FFSM:

1.70

Коэф-т Мартина

FFLG:

9.73

FFSM:

5.05

Индекс Язвы

FFLG:

3.80%

FFSM:

3.10%

Дневная вол-ть

FFLG:

19.51%

FFSM:

16.74%

Макс. просадка

FFLG:

-44.52%

FFSM:

-26.65%

Текущая просадка

FFLG:

-1.76%

FFSM:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у FFSM с доходностью 14.81%.


FFLG

С начала года

36.08%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

10.46%

1 год

36.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFSM

С начала года

14.81%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

6.82%

1 год

14.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLG и FFSM

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.


FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
График комиссии FFSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии FFLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFLG c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFLG, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.900.94
Коэффициент Сортино FFLG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.511.41
Коэффициент Омега FFLG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.17
Коэффициент Кальмара FFLG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.181.70
Коэффициент Мартина FFLG, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.735.05
FFLG
FFSM

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FFSM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90
0.94
FFLG
FFSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FFSM

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FFSM в 0.62%


TTM202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
0.09%0.00%1.50%0.55%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
0.62%0.56%0.58%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FFSM

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FFSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.76%
-8.36%
FFLG
FFSM

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FFSM

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
4.86%
FFLG
FFSM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab