PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLG с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с FFSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 10.11%/yr vs 11.54%/yr for FFSM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 20.41%.

FFLG

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
8.04%
С начала года
9.05%
1 год
20.89%
3 года*
22.90%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
12.74%
С начала года
20.41%
1 год
34.80%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		9.05%19.61%32.29%49.71%-37.86%2.32%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		20.41%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between FFLG and FFSM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.74

The correlation between FFLG and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и FFSM

Секторы
FFLG
FFSM

Технологии

50.7%
18.5%

Коммуникационные услуги

18.4%
0.6%

Промышленность

6.8%
25.7%

Здравоохранение

6.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.6%

Финансовые услуги

6.2%
13.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
4.5%

Недвижимость

0.7%
4.5%

Энергетика

0.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.5%

Технологии

FFLG
50.7%
FFSM
18.5%

Коммуникационные услуги

FFLG
18.4%
FFSM
0.6%

Промышленность

FFLG
6.8%
FFSM
25.7%

Здравоохранение

FFLG
6.5%
FFSM
9.8%

Потребительский циклический сектор

FFLG
6.3%
FFSM
9.6%

Финансовые услуги

FFLG
6.2%
FFSM
13.9%

Коммунальные услуги

FFLG
1.6%
FFSM
2.3%

Сырьевые материалы

FFLG
1.3%
FFSM
4.5%

Недвижимость

FFLG
0.7%
FFSM
4.5%

Энергетика

FFLG
0.6%
FFSM
5.1%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.5%
FFSM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FNILXFFLG с FTEC
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOOFFSM с FZROX

Доходность на риск

FFLG vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.86

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.66

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.37

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

13.10

-7.79

FFLG vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FFSM

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-26.65%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-10.37%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-24.78%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-26.65%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-3.51%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-7.72%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.66%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FFSM

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.97%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.85%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

18.77%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

20.77%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

20.57%

+4.94%

Сравнение комиссий FFLG и FFSM

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FFSM

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FFSM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.44%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and FFSM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLG has higher volatility (7.95%) compared to FFSM (4.97%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 11.54% vs 10.11% for FFLG. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.54% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

FFSM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.13% for FFLG.

FFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFSM is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор